Stokastinen indikaattori

Mikä on stokastinen?

Stokastinen (kuva 1) on yksi tunnetuimmista teknisistä indikaattoritjos ei kuuluisin, sillä kaupankäynti valuuttamarkkinoilla. Se on yksi klassisista indikaattoreista, ja sitä on käytetty kaupankäynnissä jo 1950-luvulta lähtien, jolloin Investment Educatorsin puheenjohtaja George Lane ehdotti sitä.

Kuva 1

George Lanen luomaa stokastista perustui markkinahavaintoihin, jotka osoittivat, että nousevassa trendissä seuraavan aikajanan päätöshinta pyrkii pysähtymään lähelle edellisiä huippuja. Laskusuuntauksessa seuraavan aikajanan päätöskurssi pysähtyy yleensä lähelle edellisiä matalimpia tasoja. Stokastinen forex oskillaattori on työkalu, jolla mitataan hintamomentumia vertaamalla kuluvan päivän hinnan ja sitä edeltävän tietyn ajanjakson noteerauksen välistä eroa prosentteina ilmaistuna (Forex-analyysi). Standardi stokastinen ajanjakso on 14 päivää, ja juuri tänä aikana havaitaan ”Open”-alueen ”High”- ja ”Low”-alueiden väliset sulkemishinnan liikkeet.

Stokastinen indikaattori koostuu linjoista %K – nopea ja %D – hidas, joiden indikaattorit muodostavat ”käytävän” 0-100, korkeimmalla (High) ja alhaisimmalla (Low) hinnoilla. Oletusarvoisesti stokastiset ohjausarvot ovat 20 ja 80 (kuva 2), joiden avulla määritetään yliostetut ja ylimyydyt varat. Yliostetut ja ylimyydyt tasot vaihtelevat 70-80:stä 30-20:een ja 90-10:een. Kiinteä %K-käyrä on stokastiikan peruskäyrä. Katkoviivoitettua %D:tä kutsutaan signaalikäyräksi. %K-käyrän jakso edustaa oskillaattorin jaksoa. Käyrä D edustaa %K:n yksinkertaista liukuvaa keskiarvoa, ja sen jakso on stokastisen signaalikäyrän jakso. Hidastus – %K- ja %D-indikaattorien tasoitus.

Kuva 2

Ominaisuudet stokastinen forex indikaattorin

Stokastista voidaan soveltaa mihin tahansa aikatauluun. Lyhyemmän ajanjakson oskillaattori on hyvin herkkä hinnanmuutoksille, mutta tuottaa myös paljon vääriä signaaleja. Pitkän aikavälin indikaattori tuottaa tärkeimmät signaalit, mutta missaa pienet, joiden joukossa voi olla kannattavia. Jos kaupankäyntistrategia jos halutaan käyttää vain stokastista, on järkevämpää käyttää indikaattoria, jolla on pidempi jakso (valuuttakaupan koulutus). Jos stokastista käytetään yhdessä muiden indikaattoreiden kanssa, on parempi käyttää stokastista, jonka jakso on lyhyt. Kauppias valitsee joka tapauksessa stokastiset parametrit toteutettavan strategian perusteella. Parametrien valinnassa on tärkeää ottaa huomioon markkinoiden volatiliteetti.

Stokastiset signaalit

Suosituimmat stokastiset signaalit ovat indikaattoriviivan käyttäytyminen: jos viiva %K tai %D laskee alle 20 %:n ja nousee sitten, se on ostosignaali. Myyntisignaali havaitaan, kun indikaattorikaavion viiva nousee yli 80 %:n ja laskee sitten tämän arvon alapuolelle. Yksinkertaisia signaaleja ovat esimerkiksi 80%:n (kuva 3) ja 20%:n ylitys. Ensimmäisessä tapauksessa ylitys tulkitaan signaaliksi nousutrendin päättymisestä ja mahdollisesta kääntymisestä alaspäin. Toisessa tapauksessa oletetaan, että laskusuhdanne on päättymässä ja hinnat voivat alkaa nousta. Selvä nousutrendi on kyseessä, kun indikaattori on 100 ja 50 välillä, laskutrendi on kyseessä, kun stokastinen on 0 ja 50 välillä.

Kuva 3

Kun trendi kehittyy kumpaankin suuntaan, signaali kaupankäynnin aloittamiseksi on se, että oskillaattorikäyrät ylittävät 50 tason. Divergenssisignaalit kertovat esimerkiksi silloin, kun hinnat tekevät uusia huippuja ja stokastinen ei päivitä edellisiä huippuja. Tämä osoittaa laskusuuntauksen alkamista ja on signaali myyntiposition avaamisesta. Divergenssejä 20%:n ja 80%:n kohdalla pidetään luotettavampina. Yliostettujen ja ylimyytyjen alueiden signaalit: Käänne ylimyydyn alueen alapuolelle on ostosignaali, erityisesti kun %D ylittyy alapuolelta yläpuolelle. Myyntisignaali on kääntyminen yliostettujen rajojen alapuolelle, erityisesti jos %K ylittää %D:n.

Kirjaudu sisään välittäjäsi päätelaitteeseen, lisää Stokastinen indikaattori kaavioon ja katso mitä tulee ulos

Välittäjä	Bonukset	Avaa tili
1 Pocket Option pocketoption.com 197 arvostelua	50 % Bonus talletuksen $100 USD – promo koodi WELCOME50	Aloita
2 RoboForex roboforex.com 76 arvostelua	Osoitteesta 25 Kunnes 60 % Talletuksen korotus ensimmäiselle talletukselle	Aloita
3 Alpari alpari.com/fi 90 arvostelua	Cashback Palkkioiden, marginaalien ja muiden kustannusten palautus	Aloita
4 NPBFX npbfx.com 62 arvostelua	100 USD Kanta-asiakasohjelman palkinnot	Aloita
5 AMarkets er.amarkets.life 93 arvostelua	20 % Bonus ja cashback tarjouskoodilla revieweek23	Aloita

Forex strategioita käyttäen Stochastic

Stokastista käytetään niin monissa strategioissa, myös strategian pääindikaattorina, mikä vahvistaa sen arvon kauppiaille. Eräs suosittu strategia sisältää kahden stokastiikan käyttämisen eri aikajaksoilla ja tasoilla. Esimerkiksi nopea stokastinen (5, 3, 3) ja hidas stokastinen (21, 9, 9), joiden ylimyydyt ja yliostetut tasot ovat 20 ja 80 (kuva 4). Strategia perustuu hitaaseen oskillaattoriin. Strategia on toteutettu tasaisella trendillä.

Signaali kaupan avaamiseksi, ylimyydyllä alueella ostamaan, yliostetulla alueella myymään, tapahtuu, kun linjat %K ja %D ylittyvät ja nopea stokastinen näkyy ylimyydyllä tai yliostetulla alueella. Nopean stokastisen on vahvistuttava hitaan stokastisen samalla arvolla. Usein stokastista käytetään strategioissa, joissa käytetään liukuvaa keskiarvoa. Eräässä tällaisessa strategiassa käytetään stokastiikkaa (5, 3, 3), jonka lisätaso on 50, ja kahta eksponentiaalista liukuvaa keskiarvoa, joiden jaksot ovat 50 ja 120. Vain trendillä käydään kauppaa.

Kuva 4

Liukuva keskiarvo EMA tässä strategiassa on tarpeen tulopisteen määrittämiseksi. Ostopositiot avataan, kun EMA (50) > EMA (120), kun viiva %K ylittää viivan %D alhaalta ylöspäin tasolla, joka ei ole korkeampi kuin 50. Myyntipositiot avataan, kun EMA (120) > EMA (50), kun viiva %K ylhäältä alaspäin ylittää %D:n tasolla, joka ei ole alle 50. Stokastinen voidaan yhdistää kolmeen liukuvaan keskiarvoon. Esimerkiksi jaksoilla 4, 13 ja 50.

Stokastinen on asetettu asetukset 12, 9, 5, ja kaksi tasoa – 40 ja 60 seurataan. Ostosignaalina EMA (4) ja EMA (13) -viivat ylittävät EMA (50) -viivan alhaalta ylöspäin, stokastisen signaaliviivan tulisi ylittää 60-taso samaan suuntaan. Myyntisignaalina EMA-viivat (4) ja EMA (13) ylittävät EMA-viivan (50) ylhäältä alaspäin, stokastisen signaaliviivan tulisi ylittää 40 tason ylhäältä alaspäin.

Strategia käyttää stokastics ja stokastics yhdessä pidetään yksinkertaisena RSI-indikaattori (Kuva 5). Stokastiset asetukset (5, 3, 3), RSI on asetettu ajanjaksolla 14, tasolla 50. Signaali tulee RSI:stä, se on vahvistettava stokastiikalla. Ostosignaali on RSI:n siirtyminen 50 tason yläpuolelle, minkä vahvistaa stokasticsin ylitys 20 tason alapuolelta ylöspäin. Myyntisignaali on, kun RSI ylittää 50 tason alapuolella ja stokasticsin on ylitettävä 80 taso alaspäin.

Stokastinen + ADX + liukuvat keskiarvot strategiaa käytetään usein scalping. Stokastinen indikaattori on asetettu vakioasetuksilla 5, 3, 3, ja lisätasolla 50. ADX oskillaattori asetetaan 14 vuoden jaksolle, ja lisätasona on 20%. Ja klo Aikataulu asetetaan kolme eksponentiaalista diaa, joiden jaksot ovat 5, 15 ja 30.

Kuva 5

Ostosignaali olisi %K:n ylitys, joka ylitti 50 tason alhaalta, ADX-viivan asettaminen 20%-tason yläpuolelle ja liukuvien keskiarvojen asettaminen yläpuolelta alapuolelle seuraavassa järjestyksessä: 5 (EMA), 15 (EMA), 30 (EMA). A %K ylittää 50 tason alhaalta alaspäin, kun ADX-viiva sijoitetaan 20%-tason yläpuolelle ja liukuvat keskiarvot asetetaan seuraavassa järjestyksessä ylhäältä alaspäin: 30 (EMA), 15 (EMA), 5 (EMA). Toinen lyhyen aikavälin strategia sisältää stokasticsin (5, 3, 3), RSI:n (14) käytön, MACD-oskillaattori (oletus) liukuvilla keskiarvoilla WMA (5), SMA (10) 10 minuutin aikataulussa.

Tämän strategian ostosignaali on, kun WMA (5) -viiva ylittää SMA (10) -viivan alaspäin, kun taas stokastinen osoittaa nousua, RSI on yli 50, MACD on yli 0 ja sen keskiarvot ylittävät ylöspäin. Myyntisignaalina WMA (5) -viiva ylittää SMA (10) -viivan ylhäältäpäin, kun taas stokastinen indikoi alaspäin suuntautuvaa liikettä, RSI on alle 50, MACD on alle 0 ja sen keskiarvo MACD risteää alaspäin. Stokastista käytetään strategioissa, joissa Williamsin indikaattorit (Kuva 6).

Esimerkiksi yksi niistä käyttää RSI-indikaattoria ja Williams %R-indikaattoria stokastisen lisäksi. Stokastinen on asetettu asetuksilla (30, 8, 18), RSI:n jaksolla 21, Williams Percent Range (% R) on asetettu oletuksena. Ensimmäinen vaihe on tunnistaa, mikä trendi hallitsee markkinoita. Strategiassa otetaan huomioon kolme aikakehystä: H4, H1 ja M15. Kaupankäynnin aikana merkitään ensimmäinen signaali H4-aikakehyksessä, joka on vahvistettava H1-aikakehyksen signaalilla ja sitten M15-aikakehyksessä. Kauppa avataan vasta, kun kaikkien kolmen aikakehyksen signaalit ovat yhdenmukaisia.

Kuva 6

Jos RSI on yli 50, stokastinen osoittaa ylöspäin ja hinnat laskevat (eli eroavuus on läsnä) ja Williams% R on lähellä -80, se on noususuunnassa. Jos RSI on alle 50, stokastinen vahvistaa laskusuuntauksen ja Williams% on lähempänä -20, se tarkoittaa, että vallitsee laskusuuntaus. Erityisten markkinoille tulokohtien etsiminen alkaa Williamsin prosenttivälin (% R) avulla ja muiden indikaattoreiden vahvistuksella. Toinen strategia käyttää yhdessä stokastisen kanssa Bollingerin nauhat, Bollingerin nauhat (kuva 7).

Ilmaisimet on asennettu vakioasetuksilla. Kaupankäynti tapahtuu aikaväleillä M15-H1. Ostosignaali on, kun hinta ylittää Bollingerin nauhojen alarajan, kun taas nopea stokastinen käyrä ylittää hitaan alhaalta ylöspäin. Myyntisignaalit olisivat, jos hinta ylittää Bollingerin nauhojen ylemmän viivan, kun taas nopea stokastinen viiva ylittää hitaan stokastisen viivan alaspäin.

Kuva 7

Stokastista käytetään myös strategioissa, joissa Fibonaccin luvut. Esimerkiksi tämä strategia on luotu H1-aikakaudelle erittäin epävakaille omaisuuserille. Stokastiset asetukset (14,3,3), mutta vain yhdellä rivillä – %K. Fibonacci-ristikko on venytetty edellisen päivän matalasta korkeaan. Tässä strategiassa sinun tulisi odottaa, että hinta rikkoo edellisen kaupankäyntipäivän korkeimman tai matalimman tason. Stokastisen pitäisi vahvistaa signaali. Jos ostopositio avataan, stokastisen on ylitettävä 80 taso; jos myyntipositio avataan, stokastisen on ylitettävä 20 taso. Kaupat suljetaan joko osittain tai kokonaan Fibonacci 161.8%:ssä.

Päätelmät

Stokastista pidetään yhtenä tehokkaimmista kaupankäynnin oskillaattoreista. Sitä käytetään kaikilla aikaväleillä ja lähes kaikilla omaisuuserillä. Stokastiselle on ominaista oskillaattoreiden tavanomaiset haitat – viivästyneet signaalit ja väärien signaalien tuottaminen. Ne voidaan kuitenkin minimoida mukauttamalla stokastinen omaan strategiaan. Optimaalinen ratkaisu olisi käyttää stokastista muiden indikaattoreiden kanssa, ennen kaikkea trendi-indikaattoreiden kanssa. Tällöin stokastikon tehokkuus on huomattavasti suurempi.