Average Directional Movement Index (ADX) oskillaattori

Average Directional Movement Index -oskillaattorin kuvaus

Average Directional Movement Index (ADX, kuva 1) on oskillaattori, joka mittaa trendin voimakkuutta. Oskillaattori perustuu kauppias Wells Wilderin teoriaan, jonka hän hahmotteli kirjassaan ”New concepts in technical trading systems” jo 70-luvulla. 20 в.

ADX ei ole itsenäinen indikaattori, vaan se on osa järjestelmää, joka sisältää myös suuntaindeksin (DMI).

Kuva 1

ADX-oskillaattorin tärkein ominaisuus on se, että se mittaa vain trendin voimakkuutta, mutta ei sen suuntaa. Siksi sitä käytetään uuden trendin muodostumisen alkamisen tunnistamiseen.

ADX on forex oskillaattori, jonka arvot vaihtelevat 0:sta 100:aan, vaikka yli 60:n arvot ovatkin harvinaisia. Jos arvo on alle 20, trendi on heikko. Jos arvo on yli 40, trendi on vahva. Vastaavasti jos indikaattori ylittää arvon 20, se osoittaa, että trendi on käynnissä. Jos 40 ylittyy ylhäältä alaspäin, se osoittaa, että suuntaus on heikkenemässä.

ADX koostuu viiva piirretty vastaan suurin +DMI baareja, viiva piirretty vastaan vähintään -DMI baareja ja ADX linja itse.

ADX-oskillaattorin kyky määrittää trendin vahvuus antaa sinulle mahdollisuuden nähdä, milloin on paras aika tulla markkinoille ostamaan ja myymään ja milloin voit lukita voitot. On empiirisesti osoitettu, että ADX toimii parhaiten vakauttamisjakson jälkeen eikä niin hyvin keskeisen trendin vastaisen jyrkän liikkeen jälkeen.

On myös käytännössä osoitettu, että informatiivisimmat signaalit ovat forex-indikaattori Se toimii aikaväleillä H4:stä eteenpäin, mikä ei sulje pois sen käyttöä muilla aikaväleillä, mutta vähemmän tehokkaasti. Indikaattori Average Directional Movement Index on varsin suosittu, joten se on esiasennettu kaupankäyntipäätteisiin. Esimerkiksi MT5:ssä se on vasemman navigointipaneelin tärkeimpien luettelossa.

Kirjaudu sisään välittäjäsi päätelaitteeseen, lisää ADX oskillaattori grafiikkaan ja katso, mitä tulee ulos

Välittäjä	Bonukset	Avaa tili
1 Pocket Option pocketoption.com 197 arvostelua	50 % Bonus talletuksen $100 USD – promo koodi WELCOME50	Aloita
2 RoboForex roboforex.com 76 arvostelua	Osoitteesta 25 Kunnes 60 % Talletuksen korotus ensimmäiselle talletukselle	Aloita
3 Alpari alpari.com/fi 90 arvostelua	Cashback Palkkioiden, marginaalien ja muiden kustannusten palautus	Aloita
4 NPBFX npbfx.com 62 arvostelua	100 USD Kanta-asiakasohjelman palkinnot	Aloita
5 AMarkets er.amarkets.life 93 arvostelua	20 % Bonus ja cashback tarjouskoodilla revieweek23	Aloita

Keskimääräiset suuntausliikeindeksisignaalit

ADX-indikaattorin perussignaali on sen arvojen nousu, mikä osoittaa, että trendi on syntymässä (kuva 2). Jos +DI nousee korkeammalle ADX:n noustessa, DI on ostosignaali. Jos +DI laskee alle – DI ADX:n noustessa on myyntisignaali. (Forex-signaalit).

Kuva 2

Jos +DI on korkeampi kuin – DI, kun taas ADX laskee, se tarkoittaa, että voitto olisi otettava. On myös tarpeen ottaa voittoa, kun +DI on alle – DI ja ADX laskee. Myös voitonottosignaali on, kun indikaattori saavuttaa 50-merkin, koska nämä arvot osoittavat, että suuntaus on ohi.

Jos ADX nousee alle 15:stä ja ylittää +DI tai – DI, tämä vahvistaa olemassa olevan trendin. ADX-huippujen sarja, jota voidaan seurata visuaalisesti, on informatiivinen. Esimerkiksi sarja huippuja, joista jokainen on edellistä korkeampi, osoittaa, että trendin voimakkuus on kasvussa. Sarja laskevia huippuja osoittaa trendin voimakkuuden vähenemistä.

Kun työskentelet ADX-signaaleja, sinun täytyy muistaa sääntö ääriarvojen että Wells Wilder kehitetty tämän indikaattorin. Ostosignaalin ääripiste on päivän ylityksen enimmäishinta, kun taas myyntisignaalin ääripiste on vastaavasti vähimmäishinta. Äärimmäispisteen tarkoituksena on selventää markkinoille tulon edellytyksiä (valuuttakauppa).

Esimerkiksi ostopositioita avataan, kun hinta on ääripisteen yläpuolella, ja myyntipositioita avataan, kun hinta on ääripisteen alapuolella. Jos hinta ei ylitä ääripistettä, kaupankäynnin aloittamista pidetään epärationaalisena.

Kaikki Forexista

Strategiat ADX:n kanssa

Yksinkertaisin strategia, jossa käytetään Average Directional Movement Index -indeksiä, on havaita, milloin trendi on syntymässä, ja seurata indikaattorin käyttäytymistä ja päättää itse, milloin ja mitä positioita avataan trendin voimakkuuden perusteella. Tämä strategia ei kuitenkaan ole luotettava, minkä vuoksi ADX:ää käytetään muiden indikaattorien kanssa (Forex-strategiat).

ADX- ja MACD-indikaattoreita käyttävä strategia (kuva 3) suoritetaan aikataulussa M15 ja sitä suuremmissa rajoissa. Tässä tapauksessa asetetaan seuraavat parametrit: ADX(14), MACD(5,25,9), MA(9), lisäksi asetetaan yksinkertainen liukuva indikaattori, jonka jakso on 9.

Kuva 3

Tärkein indikaattori strategian täytäntöönpanossa on MACDjoka osoittaa kaupankäynnin suunnan. ADX on säädetty niin, että DI- DI+-signaaliviivat eivät näy kaaviossa. Liukuva keskiarvo MA (9) asetetaan ADX:n päälle.

ADX c MA:n ylitys alhaalta ylöspäin positiivisen MACD:n kanssa olisi ostosignaali. Jos MACD on negatiivinen, se on myyntisignaali. Seuraavat signaalit arvioidaan sitten – jos seuraava signaali on vastakkainen edelliseen verrattuna, kauppa suljetaan. Jos signaali on yhteneväinen edellisen kanssa, avataan uusi toimeksianto.

Toinen strategia (kuva 4) käyttää ADX- ja ATR-indikaattoria. Muistutetaan, että ATR-indikaattori (Average True Range) osoittaa volatiliteetin suurimman ja pienimmän hintavaihtelun ja päätöshintojen vaihteluvälinA avulla. Myös tämän indikaattorin on kehittänyt Wilder.

Kuva 4

Indikaattorit on asetettu ATR (11), liukuva keskiarvo ajanjakson 21 päällekkäin ATR, ADX (14). Ostosignaalit ovat, kun ADX-indikaattori on yli 25, kun ATR-indikaattori on MA:n yläpuolella, ja +DI:n on ylitettävä -DI. Myyntisignaali on, kun ADX-indikaattori on yli 25, kun ATR-indikaattori on liukuvan keskiarvon alapuolella ja DI:n on ylitettävä +DI.

Seuraava strategia (kuva 5) perustuu ADX:ään ja kahteen eksponentiaaliseen liukuvaan keskiarvoon. Kaavioon on piirretty EMA, jonka jakso on 4, EMA, jonka jakso on 11, ja ADX, jonka jakso on 13 – tähän on kiinnitettävä huomiota, sillä ADX:n vakiojakso on 14. Tämä on hyvä huomioida.

Kuva 5

Ostosignaali olisi +DI yläpuolella -DI, ADX-indikaattorin tulisi sijoittaa yläpuolelle 22 tasolla ja EMA (4) pitäisi ylittää alhaalta ylöspäin. EMA (11). Jotta positio voidaan avata, on tärkeää, että kaikki kolme kuvattua ehtoa täyttyvät täysin.

Myyntitoimeksiannon avaamiseksi +DI:n on oltava -DI:n alapuolella, ADX:n on oltava tason 22 yläpuolella ja EMA:n (4) on ylitettävä EMA (11) alhaalta ylöspäin. Positio on suljettava, kun EMA:t ylittävät signaalin vastakkaiseen suuntaan.

Seuraavassa strategiassa (kuva 6) käytetään stokastista oskillaattoria ja eksponentiaalisia liukuvia keskiarvoja yhdessä ADX:n kanssa. Strategia on suunniteltu aikaväleille M15 ja sitä suuremmille. ADX-asetukset ovat vakio – jakso 14, taso 20. Kaavioon sovelletaan myös EMA:ta, jonka jaksot ovat 30, 15 ja 5. Stokastinen asetetaan lisätasolla 50.

Kuva 6

Myyntipositiot avataan, kun ADX ylittää 20 tason alhaalta ylöspäin, seuraava järjestys tapahtuu, alhaalta ylöspäin: EMA (5), EMA (15), EMA (30) alhaalta ylöspäin, kun stokastics ylittää 50 tason ylhäältä alaspäin. Ostopositiot avataan päinvastaisissa olosuhteissa kaikkien indikaattoreiden osalta, lukuun ottamatta ADX:ää, jonka on ensimmäisen tapauksen tapaan ylitettävä 20 tason alhaalta ylöspäin.

On myös olemassa strategia, jossa ADX on yhdistetty yksinkertaiseen MA:han, joka toimii parhaiten, kun ADX on nousussa. Ja on olemassa strategia, jossa ADX on yhdistetty vain stokastiseen. Tässä tapauksessa optimaaliset tulokset ovat työskenneltäessä tasaisessa liikkeessä, jos on nouseva trendi – kuten ADX:n mukaan nähdään, niin stokastinen tuottaa vääriä signaaleja.

On olemassa strategia, joka käyttää RSI-indikaattoria yhdessä ADX:n ja EMA:n kanssa. Strategia on toteutettu H1-aikatauluissa ja sen yläpuolella. Muistakaa, että RSI on suhteellinen vahvuusindeksi, sen on myös kehittänyt Wilder. RSI osoittaa, onko omaisuuserä ylimyyty tai yliostettu. Tässä strategiassa RSI:tä käytetään 25:n tai 14:n jaksolla. ADX:ää käytetään vakioparametreilla.

Ostopositiot avataan, kun hinnat pysyvät EMA:n (20) yläpuolella, RSI-viiva on 50:n yläpuolella, mutta alle 70:n, ja ADX-viiva on 20:n yläpuolella. Myyntipositiot tässä strategiassa avataan, kun hinnat pysyvät EMA:n (20) alapuolella, RSI-viiva on alle 50 mutta yli 30 ja ADX-pääviiva on myös yli 20. Tässä strategiassa voidaan avata vain yksi positio, ja seuraava positio voidaan sulkea sen jälkeen, kun edellinen positio on kokonaan suljettu.

ADX-indikaattoria käytetään strategiassa, jossa on parabolinen SAR (PSAR). Strategiassa käytetään +DI, -DI-linjoja. Parabolisen parametrit ovat 0,02; 0,2, ADX on asetettu 50:een. Ostopositiot avataan, kun +DI-viiva on -DI:n yläpuolella ja PSAR osoittaa, että pitkä positio voidaan avata. Myyntipositiot avataan, kun +DI-viiva on -DI:n yläpuolella ja Parabolic vahvistaa signaalin. Jos +DI- ja -DI-viivat risteävät uudelleen ja ADX osoittaa 25:n ristin, irtaudu kaupasta.

Toinen strategia (Fig.7) käyttää ADX indikaattori yhdessä Stokastinen ja Heiken Ashin kaltainen työkalu. Indikaattori Heiken Ashi on muunnelma japanilaisista kynttilänjaloista, joilla on tarkempia signaaleja. Strategia toteutetaan M5- ja sitä suuremmilla aikaväleillä. ADX-indikaattori on asetettu 14:n jaksolla, stokastiset parametrit 5, 3, 3.

Ostopositioita avataan, kun hinta on Heiken Ashi -liukuvan keskiarvon yläpuolella ja kaaviossa on kaksi palkkia, jotka osoittavat nousevaa suuntausta. ADX:n pitäisi olla yli 20 ja stokasticsin pitäisi osoittaa ylöspäin. Myyntipositioiden avaamiseksi hinnan pitäisi olla Heiken Ashi -liukuvan keskiarvon alapuolella, ja kaaviossa on näkyvissä kaksi palkkia, jotka osoittavat laskusuuntausta. ADX on sijoitettu alle 20:n, stokastiikka osoittaa laskusuuntausta.

Kuva 7

Päätelmät

ADX-indikaattori voi olla erittäin hyödyllinen kaupankäynnissä, sillä sen avulla voit tehdä erittäin tärkeää työtä: tunnistaa trendin alun ja lopun. Tämä vähentää merkittävästi riskejä kaupankäynnissä. ADX-indikaattori toimii myös tehokkaasti suodattimena moni-indikaattoristrategioissa.

ADX:llä on kuitenkin useita vakavia haittoja, jotka on otettava huomioon sen kanssa työskenneltäessä. Yleensä indikaattori on epäluotettava pitkien trendien aikana tai silloin, kun volatiliteetti on suuri, mutta ei ole selvää, mihin suuntaus on menossa. Lisäksi -DI- ja +DI-ylityssignaali on hyvin usein väärä kaikissa olosuhteissa.

ADX on käytännössä osoittautunut varsin informatiiviseksi ja tarkaksi vain, jos ennen trendin muodostumista on vallinnut tasainen liike. ADX voi antaa signaaleja pitkällä viiveellä, koska indikaattorin kaava edellyttää tietojen kaksinkertaista tasoittamista.

ADX-indeksin (Average Directional Movement Index) kaltaisen työkalun suorituskyvyn arvioidaan olevan vain 60%. Siksi sitä tulisi käyttää vain yhdessä muiden indikaattoreiden kanssa.