Tasapainoisen äänenvoimakkuuden ilmaisin (On Balance Volume)

Tasapainon tilavuusmittarin kuvaus

Suuntausindikaattori On Balance Volume esitteli kuuluisa kaupankäynnin teoreetikko ja harjoittaja Joseph Granville kirjassaan ”New Stock Market Strategy” takaisin vuonna 1963, mutta vielä tänäänkin tämä indikaattori on edelleen ajankohtainen ja yksi suosituimmista.

Granville loi On Balance Volume -indikaattorin (kuva 1) olettaen, että volyymi on rahoitusmarkkinoiden liikkeellepaneva voima ja että volyymiparametreja voidaan käyttää strategioiden rakentamiseen.

Granville havaitsi erityisesti, että kun volyymi nousee tai laskee jyrkästi, omaisuuserän hinta muuttuu pian. Näin tapahtuu, koska suuret toimijat tekevät ostoja, kun taas pienet toimijat myyvät. Kun suuret toimijat ovat ”ostaneet” tarpeeksi, ne lähettävät hinnan uuteen nousuun.

Kuva 1

On Balance Volume -kaava on yksinkertainen, ja se mainitaan monissa lähteissä:

Jos esimerkiksi tämän päivän päätöskurssi on korkeampi kuin eilinen päätöskurssi, OBV on yhtä suuri kuin edellisen OBV:n ja tämän jakson volyymin summa: OBV i = OBV i-1 + Volume i;

Jos tämän päivän päätöskurssi on alempi kuin eilinen päätöskurssi, OBV on yhtä suuri kuin edellisen OBV:n ja tämän jakson volyymin erotus: OBV i = OBV i-1 – Volume i;

Jos eilinen ja tämän päivän päätöskurssi ovat samat, OBV on yhtä suuri kuin edellinen OBV: OBV i = OBV i-1.

Missä:

OBV i – Kuluvan kauden saldovolyymi;

OBV i-1 – Edellisen jakson saldovolyymi;

VOLUME i on nykyisen kynttilän tilavuus.

Keskeinen piirre indikaattorin on, että se käsittelee vain kaupankäynnin volyymit, ei hintoja. Hinnat ovat merkityksellisiä vain lisäparametrina On Balance Volume -indikaattorissa.

Graafisesti indikaattori näyttää (kuva 2) käyrältä, joka osoittaa kaupankäyntimäärän kertymisen dynamiikan.

Kuva 2

OBV-laskenta ei sisällä keskiarvostusta, joten sen suorituskyky on synkroninen hinnan kanssa ja voi olla hintoja edellä. Ominaisuuksiensa vuoksi On Balance Volume (OBV) -laskentaa käytetään markkinoiden taustalla olevan trendin määrittämiseen ja trendin kääntymisen ennakoimiseen.

OBV on melko yksinkertainen indikaattori, ja ainoa konfiguroitavissa parametri päätelaitteissa on jakson hinnat – sulkemis- tai avautumishinnat, äärimmilleen ja mediaanihinnat. Uskotaan, että indikaattorin tehokkain käyttö on tunti-, 4-tunnin päivittäisissä ja viikoittaisissa aikaväleissä.

Kirjaudu sisään välittäjäsi päätelaitteeseen, lisää On Balance Volume -indikaattori kaavioon ja katso, mitä tulee ulos.

Välittäjä	Bonukset	Avaa tili
1 Pocket Option pocketoption.com 197 arvostelua	50 % Bonus talletuksen $100 USD – promo koodi WELCOME50	Aloita
2 RoboForex roboforex.com 76 arvostelua	Osoitteesta 25 Kunnes 60 % Talletuksen korotus ensimmäiselle talletukselle	Aloita
3 Alpari alpari.com/fi 90 arvostelua	Cashback Palkkioiden, marginaalien ja muiden kustannusten palautus	Aloita
4 NPBFX npbfx.com 62 arvostelua	100 USD Kanta-asiakasohjelman palkinnot	Aloita
5 AMarkets er.amarkets.life 93 arvostelua	20 % Bonus ja cashback tarjouskoodilla revieweek23	Aloita

Sovellukset ja signaalit On Balance Volume

Volyymi-indikaattoreiden käyttö valuuttakauppa on haaste. Nämä indikaattorit on luotu pörssiä varten, jossa voit nähdä kaupankäynnin kohteena olevan omaisuuserän määrän. Forexissa et näe, mitä valuuttaa ostetaan tai myydään kaupankäynnin aikana. Volyymi-indikaattoreita tarvitaan kauppojen volyymin määrittämiseen, volyymi-indikaattorit eivät kerro mitään suunnasta.

Indikaattorisignaalien tulkinta itsessään ei ole kovin selkeää, mutta on olemassa joukko tulkintasääntöjä, jotka koskevat seuraavia asioita valuuttakauppa. Jos kaupankäyntivolyymit siis pienenevät (kuva 3), se tarkoittaa, että kiinnostus paria kohtaan vähenee, ja se voi viitata joko trendin muutokseen tai hinnan vakiintumiseen. Päinvastoin, jos kaupankäyntivolyymi kasvaa, voidaan olettaa, että kiinnostus omaisuuserää kohtaan kasvaa, ja se tarkoittaa trendin vahvistumista tai kääntymistä.valuuttakaupan koulutus)

Jos kaupankäyntimääriä vähennetään asteittain riittävän pitkän ajanjakson aikana, hinnan voidaan odottaa muuttuvan dramaattisesti.

Kuva 3

Jos indikaattorikaaviot osoittavat huippuja, voit odottaa trendin kääntymistä pian.

Nämä ovat melko epäselviä signaaleja, joita voidaan tulkita hyvin laajasti. Siksi näitä välineitä käytetään yhdessä lisäindikaattoreiden kanssa. Erityisesti OBV-indikaattori voi antaa useantyyppisiä signaaleja. Näin ollen, jos OBV-indikaattori päivittää ääripäät johdonmukaisesti päätrendin mukaisesti, trendi jatkuu.

Jos hinta nousee nopeammin kuin On Balance Volume -päivitysten ääriarvot, se tarkoittaa, että volyymin kasvu ei vahvista trendiä ja se todennäköisesti palaa aiempiin arvoihin. Jos hinta päivittää ääriarvoja, mutta OBV ei päivitä, se tarkoittaa, että suuntaus on hiipumassa ja on odotettava kääntymistä. Monet kauppiaat uskovat, että todellisuudessa On Balance Volume -indikaattori antaa vain yhden merkityksellisen signaalin – nimenomaan trendin kääntymisestä.

Erot indikaattorin ja hintadynamiikan välillä ovat niin sanottuja eroavaisuuksia. OBV-indikaattori voi osoittaa nousevia ja laskevia eroavaisuuksia. Härkämäinen eroavaisuussignaali on silloin, kun seuraava huippu on korkeampi kuin edellinen, mutta hintakaavio antaa seuraavan huipun alempana kuin edellinen. Laskusuuntainen divergenssisignaali – kun indikaattori osoittaa seuraavan piikin alempana kuin edellinen, mutta hintakaavio osoittaa seuraavan piikin korkeampana kuin edellinen.

Kun kaupankäynnin määrässä tapahtuu äkillinen muutos, tämä näkyy OBV-indikaattorissa viivan jyrkkänä nousuna tai laskuna. Jos jyrkkä muutos havaitaan paikallisella korkealla tasolla sen jälkeen, kun hinnat ovat nousseet nopeasti, tai paikallisella matalalla tasolla sen jälkeen, kun hinnat ovat laskeneet nopeasti, tämä on merkki trendin kääntymisestä. Samansuuntainen ylimääräinen OBV-signaali vahvistaa käänteen. Optimaalisesti näiden signaalien tulisi esiintyä tärkeillä vastus- ja tukitasoilla, jolloin niitä voidaan käyttää kauppaan astumiseen.

Jos indikaattori liikkuu ilman huippuja ja notkahduksia (kuva 4) riittävän pitkään indikaattorien ehdollisessa ”käytävässä”, tämä osoittaa trendin epävarmuutta. Se huipentuu trendin muuttumiseen nousu- tai laskutrendiksi, tätä hetkeä kutsutaan breakoutiksi.

Kuva 4

Nousutrendi katsotaan nousutrendiksi, vaikka nousutrendi muuttuisi taas määrittelemättömäksi ja pysyisi sellaisena kahden jakson ajan ja palaisi sitten takaisin nousutrendiksi.

Joka tapauksessa OBV-indikaattori tuottaa usein vääriä signaaleja, joten sinun pitäisi odottaa vahvistusta useiden ajanjaksojen ajan, jolloin voit nähdä, jatkaako indikaattori tiettyä liikettä vai ei. Kun irtautuminen tapahtuu, ostosignaali on indikaattorin kääntyminen ylöspäin ja myyntisignaali on indikaattorin kääntyminen alaspäin.

Sanotaan, että kun positio on avattu OBV-signaalien perusteella, se on pidettävä, kunnes suuntaus kääntyy kokonaan. Vaikka OVB-indikaattori tuottaa selkeitä signaaleja, ne eivät silti ole kovin tarkkoja, jotta niiden varaan voisi luottaa pelkästään positioiden avaamisessa. On parasta käyttää OVB:tä trendin vahvuuden tai heikkouden vahvistamiseen ja käänteen näkemiseen. Kaikki muu tehdään muilla indikaattoreilla ja oskillaattorit. Lisäksi on käytännössä todistettu, että On Balance Volumea tulisi soveltaa vain päivittäisiin kaavioihin.

Balance Volume -terminaalissa

OBV-indikaattori sisältyy luetteloon vakioindikaattoreiden kaupankäyntialustojen. Erityisesti MT5:ssä se sijaitsee navigointipalkissa muiden volyymi-indikaattorien joukossa. Asetuksissa voit vaihtaa tiedon tyyppiä – tikkien tai todellisen volyymin mukaan ja merkitä indikaattorin tasot sekä muuttaa näyttötyyliä (kuva 5).

Kuva 5

Kaupankäyntistrategiat, jotka perustuvat On Balance Volume -tilavuuteen

Yksi esimerkki On Balance Volume -menetelmän soveltamisesta – vuonna Strategiat RSI-indikaattorilla (kuva 6) tasaisen liikkeen aikana. RSI (Relative Strength Index) osoittaa ”momentumin” – hinnanmuutoksen nopeuden ja amplitudin, eli se osoittaa trendin voimakkuuden ja kääntymisen todennäköisyyden.

Strategiassa OBV-indikaattoria käytetään tunnistamaan tuki- ja vastuslinjojen rikkoutuminen, kun tasainen päättyy ja uusi trendi muodostuu. Kun OBV antaa asianmukaisen signaalin, positiot avataan, kun RSI-indikaattori poistuu yliostetuilta/ylimyydyiltä alueilta uuden trendin suuntaan. Vastaavasti ostetaan nousutrendissä ja myydään laskutrendissä.

Kuva 6

Ainoastaan tasaisen jakson aikana toteutetaan strategia, jossa OBV-indikaattoria täydennetään stokastiikalla. Tasainen trendi asetetaan käyttämällä volyymi-indikaattoria, hetki, jolloin hinta on jollakin yliostetulla tai ylimyydyllä vyöhykkeellä, määritetään stokastiikalla vakioasetuksilla. Tämä järjestelmä toimii parhaiten alhaisen volatiliteetin omaisuuserissä.

Yleisin käytetty strategia on On Balance Volume yhdistettynä yksinkertaiseen MA-liukuvaan keskiarvoon. Volyymi sijoitetaan kaavioon, sitten MA, esimerkiksi 120:n jaksolla. MA antaa yksinkertaisia ja selkeitä signaaleja, jos se osoittaa ylöspäin, markkinat ovat ostajien hallitsemia, jos se osoittaa alaspäin, markkinat ovat myyjien hallitsemia.

OBV-indikaattorin avulla signaaleja voidaan tarkentaa ja tilauksia voidaan avata varmemmin. Näin ollen ostosignaali olisi On Balance Volume -viivan ylitys liukuvan keskiarvon yli alhaalta ylöspäin. Päinvastoin, liukuvan keskiarvon ylittäminen volyymi-indikaattorin ylhäältä alaspäin on signaali myydä. Tähän strategiaan on mahdollista lisätä mikä tahansa muu indikaattori, joka antaisi vahvistussignaaleja toimeksiantojen asettamista varten.

Samaa lähestymistapaa käytetään yhdessä muiden trendi-indikaattoreiden, kuten CCI:n, kanssa. Muiden volyymi-indikaattoreiden kanssa OBV mahdollistaa markkinatilanteen tarkemman analysoinnin ja siten toimeksiantojen tehokkaamman sijoittamisen. On esimerkiksi olemassa strategia, jossa käytetään OBV:tä ja A/D:tä, joka on kertymä-/jakautumisindikaattori.

Jotkut kauppiaat väittävät, että on mahdollista käyttää On Balance Volume paradoksaalista kaupankäyntiä varten, jossa kaikki epänormaalit indikaattorilukemat huomioidaan. Sitä pidetään indikaattorina useimpien kauppiaiden virheestä ja se voi osoittaa trendin kääntymisen. Tämän strategian ehtojen mukaan tällainen poikkeama on signaali tulla kauppaan trendiä vastaan.

Päätelmät

Balance Volume (OBV) on yksinkertainen mutta varsin informatiivinen ja hyödyllinen työkalu, joka antaa selkeämmän kuvan siitä, mitä markkinoilla tapahtuu. Indikaattorin tärkein etu kaupankäynnissä on, että se voi tuottaa ennakoivia signaaleja, ja tätä voidaan käyttää kaupankäyntijärjestelmien rakentamiseen yhdessä muiden indikaattoreiden kanssa.

Koska signaalin tarjoaja, tämä indikaattori on tehokkain, kun kaupankäynnin keskipitkän ja pitkän aikavälin aikataulut. Mutta työskentely vain OBV: n kanssa on ongelmallista, ja jos se on, jotkut kauppiaat suosittelevat strategian toteuttamista kahdella indikaattorilla kahdella näytöllä, joilla on eri aikakehykset. Haitoista voidaan todeta, että tämä indikaattori on luotu osakemarkkinoille, se voi tuottaa paljon vääriä signaaleja valuuttakaupan aikana.

Usein kauppiaiden on vaikea ymmärtää, että indikaattorin numeroarvoilla ei ole käytännön merkitystä, vaan on tarkasteltava käyrän käyttäytymistä. Yleisesti ottaen Balance Volume (OBV) on hyödyllisin väline, joka tarjoaa tietoa pohdintaa varten eikä niinkään kauppojen tekemistä varten sen avulla.