Massaindeksi (MI) -indikaattori

Tekninen indikaattori Mass Index (MI) kehitettiin ja ensimmäisenä käytti Donald Dorsey, kuuluisa kaupankäynnin teoreetikko ja harjoittaja, määrittää trendin kääntyminen tilanteissa. Myös kauppias Tushar Chande osallistui aktiivisesti tämän indikaattorin popularisointiin. Massaindeksiä käytetään nyt tehokkaasti valuuttamarkkinoilla. (pörssikauppa).

Massaindeksi

Massaindeksin (kuva 1) idea perustuu siihen, että trendi muuttuu, kun enimmäis- ja vähimmäishintojen välinen hinta-alue muuttuu, ja mitä suurempi on hintojen välinen etäisyys, sitä suurempi on volatiliteetti. Toisin sanoen, jos vaihteluväli laajenee, indikaattori kasvaa, ja jos se supistuu, MI pienenee.

Kuva 1

Massaindeksi perustuu eksponentiaaliseen liukuvaan keskiarvoon ja kahteen EMAja se lasketaan neljässä vaiheessa: ensin lasketaan yhdeksän jakson EMA enimmäis- ja vähimmäishintojen vaihteluvälille. Sitten lasketaan yhdeksän jakson liukuvan keskiarvon yhdeksän jakson liukuva keskiarvo. Ensimmäisen jakson liukuvan keskiarvon arvo jaetaan toisen jakson liukuvalla keskiarvolla.

Välittäjä	Bonukset	Avaa tili
1 Pocket Option pocketoption.com 197 arvostelua	50 % Bonus talletuksen $100 USD – promo koodi WELCOME50	Aloita
2 RoboForex roboforex.com 76 arvostelua	Osoitteesta 25 Kunnes 60 % Talletuksen korotus ensimmäiselle talletukselle	Aloita
3 Alpari alpari.com/fi 90 arvostelua	Cashback Palkkioiden, marginaalien ja muiden kustannusten palautus	Aloita
4 NPBFX npbfx.com 62 arvostelua	100 USD Kanta-asiakasohjelman palkinnot	Aloita
5 AMarkets er.amarkets.life 93 arvostelua	20 % Bonus ja cashback tarjouskoodilla revieweek23	Aloita

Indeksi lasketaan EMA-suhteen 25 jakson liukuvana summana. Tämä kaava on johdettu ja testattu empiirisesti. Juuri tässä muodossa olevat liukuvat keskiarvot tasoittavat indikaattoreita kahdesti, jolloin toisaalta vältetään tarpeettomia signaaleja ja toisaalta signaaleja, jotka jäisivät muiden indikaattoreiden ohi (forex indikaattorit).

Massaindeksisignaalit (MI)

Tärkein piirre Mass Index (MI) indikaattori on, että se itse asiassa näyttää vain yhden signaalin – trendin kääntyminen. Trendin kääntymissignaali on niin sanottu ”Reversal Bulge”, joka muodostuu tiukasti määrätyissä olosuhteissa: kun massaindeksi nousee yli 27:n 25 jakson aikana ja laskee sitten alle 26,5:n.

Kaupankäyntisignaalit lasketaan käyttämällä yhdeksänjaksoista eksponentiaalista liukuvaa keskiarvoa (EMA). Näin ollen ostosignaali, kun ”käänteinen kumpu” ja eksponentiaalinen liukuva keskiarvo suuntautuvat alaspäin, ja myyntisignaali, kun sekä käänteinen kumpu että EMA suuntautuvat ylöspäin. (Forex-signaalit).

Visuaalisesti ”käänteinen kumpu” on helppo tunnistaa, joten massaindeksi-indikaattori on melko suosittu kauppiaiden keskuudessa, vaikka sitä ei voi kutsua standardiksi. Mass Index -indikaattori voi näyttää signaaleja, joissa on divergenssejä, tai pikemminkin osoittaa väärien signaalien muodostumista.

Divergenssi – kun indikaattori linja ja hinta linja nousutrendi eroavat, tässä tapauksessa on suuri todennäköisyys saavuttaa maksimi hinta, ja alku laskusuuntaus lähitulevaisuudessa. Kun massaindeksin indikaattoriviiva ja laskutrendin hintalinja poikkeavat toisistaan (kuva 2), on suuri todennäköisyys, että hinta alkaa nousta lähitulevaisuudessa.

Kuva 2

Mutta vaikka se on mahdollista ottaa Massa Index eroavaisuudet huomioon rakentaessaan strategioita, ”käänteinen kumpu” on indikaattorin tärkein signaali ja sinun pitäisi vain lisätä Massa Index kaupankäynnin terminaalin tämän signaalin. On myös muistettava, että mikään indikaattorin signaali ei osoita markkinoiden liikkeen suuntaa.

Indikaattorin lisääminen MT5:een

Painoindeksi (MI) ei ole vakioitu indikaattori, joten se on ladattava päätelaitteeseen erikseen. Lataa lataustiedosto sopivaan kansioon tietokoneellesi ja pura tiedosto sitten kaupankäyntipäätteen kautta seuraavasti ”Tiedosto” – ”Avaa” datahakemisto – kansio tietokoneellasi – kaksi napsautusta ladattuun tiedostoon. Se on nyt mukautettujen indikaattorien luettelossa (kuva 3).

Kuva 3

Massaindeksin asetuksissa voit muuttaa EMA:n jaksoa (EMAPeriod), kaksinkertaisen liukuvan keskiarvon jaksoa (SecondPeriod) ja käytettyjen jaksojen lukumäärää (SumPeriod). Näiden parametrien muuttaminen ei kuitenkaan ole suositeltavaa: tasojen vakioarvot ovat 26,5 ja 27, EMAPeriodin ja SecondPeriodin vakioarvot ovat 9.

Jos säädät parametreja esimerkiksi lisäämällä EMAPeriodia, indikaattorista tulee vielä tasaisempi. Jos kasvatamme SecondPeriodia, se antaa enemmän signaaleja. Mutta tasaisemmat signaalit eivät anna mahdollisuutta nähdä laadukkaita signaaleja, ja useampien signaalien joukossa on enemmän vääriä signaaleja. Siksi vakioasetukset (kuva 4) ovat optimaalisia kaupankäynnissä, niitä testataan käytännössä.

Kuva 4

Massaindeksin strategiat

Yksi tunnetuimmista strategioista massaindeksin soveltamiseksi on yhdessä eksponentiaalisen liukuvan keskiarvon kanssa. Strategian toteuttamiseksi on odotettava ”käänteisen kumpareen” muodostumista ja analysoitava eksponentiaalisen liukuvan keskiarvon sijainti. Sen avulla olisi määritettävä, onko suuntaus laskeva vai nouseva, ja avattava positiot sen mukaisesti. Tämä strategia edellyttää stop lossia. Näin ollen toimintajärjestys on seuraava:

• Massa-indeksin indikaattori rikkoo 27 tason alhaalta ylöspäin ja ”pomppaa” sitten 26,5 tason alapuolelle.
• EMA:n mukaan, jos hinta on sen yläpuolella, pitäisi avata ostokauppa; jos hinta on EMA:n alapuolella, pitäisi avata myyntikauppa. Jos hinnat ovat liukuvan keskiarvon alapuolella, myydä; jos yläpuolella, ostaa.
• Sopimus tehdään, kun MI on lähellä 26,5:tä.

Toisessa moni-indikaattoristrategiassa käytetään DMI-, TSI- ja Triple Exponential Moving Average -indikaattoreita massaindeksin kanssa. Mass Index toteutetussa strategiassa osoittaa trendin kääntymispisteen. Muistutetaan, DMI-indikaattori (Directional Movement Index), on työkalu, jolla voidaan arvioida suuntauksen suuntaa ja voimakkuutta. TSI (True Strength Index) on oskillaattori hintaimpulssin voimakkuuden arviointiin.

Kolminkertainen eksponentiaalinen liukuva keskiarvo (Triple Exponential Moving Average, TRIX) on tarkoitettu trendiliikkeiden suunnan arviointiin. Se on joukko liukuvia keskiarvoja, jotka auttavat vähentämään signaalien viiveaikaa. Valitset ajanjakson EMA:n rakentamista varten, lasket ensimmäisen MA:n, lasket sitten toisen EMA:n ja kolmannen EMA:n, indikaattori näyttää hinnanmuutokset hyvin. Siksi kun trendimuutoksen todennäköisyys on määritetty massaindeksin käyttäytymisen perusteella, trendin suunta määritetään sijoittamalla lipsahdukset TRIX-indikaattoriin. Ja signaalit vahvistetaan DMI-signaaleilla.

On olemassa strategia, jossa massaindeksiä käytetään vain TRIXin kanssa (kuva 5), koska ne täydentävät toisiaan erittäin tehokkaasti. Tällaisessa strategiassa Massa-indeksin ”käänteiskuopan” jälkeen ostosignaali olisi TRIX-signaaliviivan ylittäessä pääviivan alapuolelta. Vastaavasti, jos linja ylittää sen ylhäältä alaspäin, tätä pidetään myyntisignaalina. Strategia toimii vain silloin, kun trendi on vahva, sillä tasauksen aikana se tuottaa liikaa vääriä signaaleja.

Kuva 5

Massaindeksiä käytetään myös strategioissa, joissa on yksinkertainen liukuva keskiarvo. Esimerkiksi kahdella MA:lla, joilla on eri ajanjaksot – SMA (21) ja SMA (50). Kun SMA, jolla on 21 jaksoa (”nopea”), on SMA:n, jolla on 50 jaksoa (”hidas”), yläpuolella, tämä osoittaa noususuuntausta. Vastaavasti jos 50 jakson (”hidas”) SMA on 21 jakson (”nopea”) SMA:n yläpuolella, tämä osoittaa laskusuuntausta.

Kun saat Massa-indeksistä signaalin, että suuntaus on muuttumassa – eli kun indeksi nousee yli 27:n ja laskee sitten alle 26,5:n – sinun pitäisi odottaa yksinkertaisten liukuvien viivojen ylitystä. Ja linjojen käyttäytymisen mukaan avata positioita.

Indikaattorit, kuten Relative Strength Index (RSI) tai MACD (Kuva 6). MACD-poikkeamat sekä yliostetut tai ylimyydyt indikaattorit RSI vahvistaa trendinmuutoksen mahdollisuuden.

Erikoistuneita massaindeksi (MI) -strategioita on vähän, mutta tämä johtuu vain siitä, että massaindeksi on hyvin monipuolinen, ja se on suunniteltu parantamaan mitä tahansa strategiaa, ja sitä voidaan käyttää tehokkaasti minkä tahansa indikaattorin kanssa.

Kuva 6

Dorsey-indikaattorit ja niiden tehokkuus

Mass Indeksi indikaattori pidetään luotettava ja tarkka indikaattori, joka tuottaa tehokkaan käänteinen signaali. Signaaleja muodostuu harvoin, mutta niiden tarkkuus on korkea. Haitat, tarkemmin sanottuna indikaattorin erityispiirteet ovat, että se ei näytä suuntauksen suuntaa ja siksi sen käyttö ilman lisäindikaattoreita on kyseenalaista tehokkuuden kannalta, ainakin valuuttakaupassa.

Mass Index-indikaattori näyttää itse asiassa vain yhden signaalin, mutta tämän signaalin tehokas toiminta riippuu elinkeinonharjoittajasta, hänen kokemuksestaan ja taidoistaan työskennellä markkinoilla. Mass Indexin käyttämiseksi on tärkeää pystyä määrittämään tuki- ja vastustustasot, käyttää lisäindikaattoreita trendin suunnan määrittämiseksi, nähdä hinnanmuutosten vakiomuotoiset graafiset kuviot. Joka tapauksessa ennen Mass Indexin soveltamista oikealle tilille, sinun tulisi testata sitä demotilillä.

Donald Dorsey on myös kehittänyt Relative Volatility Index (RVI) -indeksin, joka on samansuuntainen kuin massaindeksi ja jonka tarkoituksena on ”pyydystää” signaaleja, joita muut indikaattorit eivät ole huomanneet. Erityisesti RVI:n pitäisi vahvistaa erittäin suositun RSI-indikaattorin (Relative Strength Index) signaalit.

Toisin kuin RSI, joka perustuu hintavaihteluiden mittaamiseen, RVI-indikaattori näyttää keskihajonnan hintaääriarvot tietyllä alueella, mutta se ei näytä hintavaihtelua vaan pikemminkin markkinoiden vahvuutta. RVI lasketaan massaindeksin kaltaisen kaavan mukaan, joka perustuu 10 päivän keskihajontaan sulkemishinnoista kahden EMA:n kanssa, joiden jaksot ovat 14. Se antaa myös selkeitä signaaleja: jos RVI on yli 50, ostopositioita avataan, jos alle 50, myyntipositioita avataan. Jos 50:n kohdalla olevia signaaleja ei saada, seuraava ostosignaali on 60:ssä ja myyntisignaali 40:ssä.

Aivan kuten Massa-indeksiä, suhteellista volatiliteetti-indeksiä ei käytetä itsenäisenä indikaattorina, vaan ne vahvistavat signaalit liukuvista keskiarvoista, RSI:stä, MACD:stä, stokastisesta oskillaattorista ja muista indikaattoreista ja oskillaattoreista, mukaan lukien signaalit, jotka eivät näytä luotettavilta. Indikaattorin kehittäjän suunnittelemana hänen indikaattorinsa oli tarkoitus parantaa olemassa olevia kaupankäyntijärjestelmiä, aivan kuten Mass Index. Ja sen tehokkuus riippuu myös kauppiaiden taidoista soveltaa muita indikaattoreita ja ymmärtää markkinoita.