Fraktaalit ilmaisin

Kuvaus Fractals indikaattorin

Niistä teknisen analyysin työkalut valuuttakauppa Bill Williamsin Fractals-indikaattori on erityisasemassa, koska se perustuu erityiseen markkinateoriaan, fraktaaliteoriaan. Pieni teoreettinen ekskurssi on tässä tapauksessa tarpeen. Fraktaaliteoria perustuu kahteen yksinkertaiseen, itse asiassa yksinkertaiseen operaatioon: kopiointiin ja skaalaukseen. Termillä ”fraktaali” itsessään ei ole tiukkaa määritelmää, mutta sillä on yksi keskeinen ominaisuus: itsesimilaarisuus (kuva 1):

Kuva 1

Toisin sanoen se on tietty määrä objekteja, joista jokainen näyttää kokonaisuutena joukolta, kuten esimerkiksi haarautuva puu, jossa jokainen haara haaroineen näyttää visuaalisesti koko puulta. Fraktaaleja on kaikkialla ympärillämme, lähes kaikki sosiaaliset, poliittiset ja taloudelliset ilmiöt ovat fraktaaleja – toistuvia eri mittakaavoissa. Myös omaisuuserien hintojen vaihtelut ovat fraktaaleja.

Fraktaaliteorian luoja oli ranskalainen matemaatikko Benoit Mandelbrot. Hän kiinnitti huomiota myös siihen, että fraktaalikuvioita voidaan nähdä osakekaupassa. Hän asetti kerran päivittäiset kurssivaihtelut päällekkäin pidemmän ajanjakson vaihteluiden kanssa ja havaitsi, että ne olivat samankaltaisia. Juuri tämän samankaltaisuuden ansiosta hän voi ennustaa omaisuuserän tulevaa hintakehitystä.

Ajan myötä fraktaaliteoria on saanut monia kannattajia. Tosiasia on, että se osoittautui ainoaksi, joka väittää olevansa markkinateorian käytännön perusta. Ennen fraktaaleja uskottiin, että markkinoilla toimii monia objekteja, jotka reagoivat tiettyihin tapahtumiin ja korjaantuvat vastatoimilla, eli järjestelmä on aina liikkuvassa tasapainossa (koko totuus forexista). Mutta jo 1950-luvulla tehdyt tutkimukset osoittivat, että satunnaisesti korjattujen vaihtelujen malli ei aina pidä paikkaansa empiirisesti. 1900-luku osoitti, että satunnaiskorjattujen vaihtelujen malli ei aina pidä empiirisesti paikkaansa ja että voimakkaita hintavaihteluita esiintyy aivan liian usein. Mandelbrot oli se, joka kyseenalaisti satunnaisvaihteluteorian ja tarjosi oman selityksensä.

Aaltokaava

Fraktaalisten hintaliikkeiden teoriassa käytetään matemaatikko Felix Hausdorffin D-ulottuvuutta ja matemaatikko Harold Hurstin H-indeksiä, joka vastaa Hausdorffin fraktaaliulottuvuutta D = 2 – H. Tämä kaava osoittaa, voidaanko tietty suuntaus säilyttää tietyn ajanjakson aikana.

Rahoitusmarkkinoilla voi kuitenkin olla H = 0,5, jolloin hinnat vaihtelevat satunnaisesti, H > 0,5, jolloin vallitsee voimakas trendi, ja H < 0,5, jolloin kehitys on tasaista. Toisin sanoen satunnainen heilahtelu markkinoilla ei ole välttämätöntä, ja kaksi muuta liikkeen perustyyppiä ovat mahdollisia, mikä tarkoittaa, että "satunnaisen tasapainon" teoria on kyseenalainen.

Välittäjä	Bonukset	Avaa tili
1 Pocket Option pocketoption.com 197 arvostelua	50 % Bonus talletuksen $100 USD – promo koodi WELCOME50	Aloita
2 RoboForex roboforex.com 76 arvostelua	Osoitteesta 25 Kunnes 60 % Talletuksen korotus ensimmäiselle talletukselle	Aloita
3 Alpari alpari.com/fi 90 arvostelua	Cashback Palkkioiden, marginaalien ja muiden kustannusten palautus	Aloita
4 NPBFX npbfx.com 62 arvostelua	100 USD Kanta-asiakasohjelman palkinnot	Aloita
5 AMarkets er.amarkets.life 93 arvostelua	20 % Bonus ja cashback tarjouskoodilla revieweek23	Aloita

Ja fraktaaliteoriaa käytetään vaihtoehtona sille: hinta vaihtelee jatkuvasti ja nämä vaihtelut toistuvat ajanjaksosta riippumatta, koska markkinoilla ei ole satunnaisia toimijoita, vaan kauppiaita, joilla on tietyt mieltymykset – myydä, ostaa tai käydä kauppaa asunnossa. Tästä syystä hinta voi liikkua ensin yhteen suuntaan (momentum), sitten toiseen (korjaus), sitten takaisin edelliseen suuntaan ja niin edelleen. Siten jatkuvat vaihtelut muodostavat ”markkina-aaltoja”, joista jokainen noudattaa ”impulssi-korjaus” -mallia.

Useat aallot muodostavat ”keskimääräisen” aallon, joka liikkuu ”impulssi-korjaus” -kuvion mukaisesti, ”keskimääräiset” aallot muodostavat suuren aallon. Aaltosarja lyhyessä ajassa muodostaa lyhyen aikavälin suuntauksen tietyllä ”keskimääräisellä” ajanjaksolla – keskipitkän aikavälin suuntauksen; suuret aallot heijastavat pitkän aikavälin suuntauksia.

Bill Williamsin fraktaalit

Fraktaaliteoria oli perustana hänen indikaattorinsa, Bill Williamsin, kuuluisan elinkeinonharjoittajan, useiden erittäin suosittujen forex indikaattorit (Kuva 2). Hän lähestyi fraktaaleja luovasti, joten hänen näkemyksensä tästä teoriasta oli kiistanalainen, eivätkä kaikki olleet hänen kanssaan samaa mieltä. Hänen lähestymistavallaan on kuitenkin myös monia ihailijoita, ja Williamsin indikaattorit on lueteltu valmiiksi asennettuina kaupankäyntipäätteisiin.

Kuva 2

Williamsin fraktaaleja käytetään yksinkertaistetussa muodossa, ja ne edustavat paikallisia ääriarvoja vähintään 5 palkin alueella (kynttilät). Ne muodostavat hintakaavioon erikoisia kuvioita, joiden perusteella kauppiaat voivat nopeasti arvioida markkinatilannetta (Forex-analyysi). Päätelaitteen fraktaali-indikaattori näyttää nämä kuviot automaattisesti ja näyttää fraktaalin suunnan nuolilla.

Williamsin mukaan päätös poistua markkinoilta fraktaali-indikaattorin avulla tehdään sen jälkeen, kun viimeinen palkki on sulkeutunut. Mutta riippumatta siitä, kuinka monta palkkia on, kahden ensimmäisen palkin pitäisi liikkua yhteen suuntaan ja kahden seuraavan pitäisi liikkua vastakkaiseen suuntaan kuin kaksi ensimmäistä. Tämä on kuvio, joka osoittaa, että edessämme on fraktaaleja. Kuvion vasemmalla puolella oleva hinta on momentumhinta, oikealla puolella näkyy pullback-hinta, näiden hintojen välistä eroa kutsutaan ”vipuvaikutukseksi”. Mitä suurempi vipuvaikutus on, sitä suurempi on mahdollinen voitto.

Työkalun periaate on sellainen, että se on aina vähintään 2 palkkia jäljessä. Tämä on yksi sen suurimmista haitoista. Tästä syystä ei ole suositeltavaa käyttää fraktaaleja alle H1-aikataulussa, vaikka monet kauppiaat eivät pidä työkalun käyttöä tällä aikakehyksellä mahdollisena. Suurimmaksi osaksi Fractals-indikaattori on sovitettu keskipitkän ja pitkän aikavälin aikaväleille.

Fractals indikaattori MetaTrader 5 alustan

MetaTrader 5 Fractals indikaattori löytyy luettelosta vakioindikaattorit navigointipalkin terminaalin vasemmalla (kuva 3). Ainoa asetus, jota voit muuttaa, on nuolien väri:

Kuva 3

Fraktalit indikaattori signaalit

Yksi tärkeä etu Fraktaalit indikaattorin on, että se näyttää paikalliset ääriarvot ja voit nähdä merkittäviä vastus- ja tukitasot. Mutta juuri näiden tasojen hajoaminen lisää väärien signaalien todennäköisyyttä. Suuri määrä vääriä signaaleja on yksi tyypillisiä negatiivisia piirteitä Fractals-indikaattorin.

Bill Williams loi luultavasti suosituimman indikaattorinsa, Alligaattori (kuva 4) juuri väärien signaalien suodattamiseksi. Erityisesti hän suositteli ostamaan, jos fraktaali-indikaattori rikkoutui ”Alligaattorin hampaiden” (punainen viiva) yläpuolelle, ja myymään, jos fraktaali rikkoutui punaisen viivan alapuolelle. Väärien signaalien estämiseksi käytetään myös tasoja Fibonacci.

Kuva 4

Fraktaaleja käytetään kaupankäyntiin tasojen rikkoutumisesta, ja jos hinta on edellisen fraktaalin osoittaman tason ylä- tai alapuolella, kyseessä on Williamsin omien oletusten mukaan breakout. Jos hinta on edellisen fraktaalin yläpuolella, joka on suunnattu ylöspäin, kyseessä on ”ostajien breakout”; jos hinta on edellisen fraktaalin alapuolella, kyseessä on ”myyjien breakout”. Kummassakin tapauksessa näitä murtumia havaitseva kauppias voi avata position.

Toinen sovellus fraktaalit indikaattori on trendi havaitseminen. Ostoa ilmaisevat fraktaalit näkyvät useammin hintakaavion nousutrendissä, kun taas myyntiä ilmaisevat fraktaalit näkyvät useammin hintakaavion laskutrendissä. Jos hinta ei ylitä edellistä fraktaalia, se todennäköisesti osoittaa tasaista, se vahvistetaan muodostamalla fraktaali edellisen fraktaalin vastakkaiselle puolelle.

Kaupankäyntistrategiat perustuvat fraktaalit indikaattori

On olemassa Forex-strategiat kaupankäynnin käyttäen vain Fraktalit indikaattori. Mutta niiden käyttö on hyvin riskialtista tämän työkalun erityisluonteen vuoksi, eikä sitä voida suositella erityisesti aloitteleville kauppiaille (forex ilman investointeja ja ilman riskiä).

Tunnetuin strategia tällä työkalulla on ”Fractals+Alligator” (kuva 5), jossa on suositeltavaa käyttää mitä tahansa klassisia trendi-indikaattoreita. Keskimääräisen volatiliteetin omaavilla pareilla käydään kauppaa vähintään M15-aikatauluilla. Tässä strategiassa pidetään tärkeänä, ettei kauppaa käydä Alligatoria vastaan.

Kuva 5

Ensin sinua pyydetään etsimään vähintään 5 peräkkäistä palkkia, jotka osoittavat tietyn suuntaista kuviota – joko matalimmillaan tai korkeimmillaan, ja korkein tai matalin arvo on keskimmäisellä palkilla. Osto suoritetaan, kun hinta ylittää Alligator-viivat ja ylöspäin suuntautuva fraktaali näkyy Alligatorin ”hampaiden” yläpuolella.

Toimeksiannot avataan yli sulkemishinta baarin, joka loi tämän fraktaalin. Myynti suoritetaan, kun hinta on rikkonut Alligator-linjat ja fraktaali muodostuu alaspäin suuntautuneena ”Alligatorin hampaiden” alapuolelle. Toimeksiannot avataan 2-4 pistettä fraktaalipalkin sulkemishinnan alapuolelle. Strategiaa ei toteuteta flatin aikana, mikä näkyy Alligator-viivojen yhteen kietoutumisesta.

Toinen Williams strategia käyttäen Fractals indikaattori käyttää forex oskillaattorit: Mahtava oskillaattori ja kiihdytysoskillaattori (kuva 6):

Kuva 6

Ostotoimeksiannot avataan, kun hinta liikkuu punaisen Alligator-viivan (”hampaat”) yläpuolella, fraktaali on rikki nousevaan suuntaan, kaksi viimeistä palkkia Awesome Oscillatorin histogrammista ovat vihreitä, samoin kuin kolme viimeistä palkkia Accelerator Oscillatorista. Myyntikaupat avataan, kun hinta on Alligatorin ”hampaiden” alapuolella, fraktaali on rikkoutunut alaspäin, Awesome Oscillator -histogrammin kaksi viimeistä pylvästä ovat punaisia, samoin Accelerator Oscillatorin kolme viimeistä pylvästä.

Toinen strategia käyttää Fractals indikaattori, jonka signaalit vahvistetaan suosittu klassinen työkalu Siksak. Tämä indikaattori näyttää merkittävimmät äärimmilleen, jonka avulla voit seuloa vääriä fraktaali signaaleja. Kaupankäyntiä tehdään aikaväleillä M30 ja sitä korkeammilla aikaväleillä. Ostotoimeksiannot avataan, kun fraktaali ilmestyy ja zigzag on merkinnyt uuden matalimman tason. Myyntikauppoja tehdään, kun fraktaali ilmestyy ylöspäin osoittaen ja zigzag osoittaa uuden huipun.

Yksi klassisista strategioista fraktaalien kanssa on strategia yhdessä Fibonacci-tasojen kanssa. Se toteutetaan M15- ja sitä suuremmilla aikaväleillä vain trendin suuntaan. Tärkein tehtävä on valmistella Fibonacciruudukko oikein. Tätä varten kaikki tasot paitsi 0,15, -0,15, -0,85, -1,15 poistetaan, eli kaavion päällä se näyttää kanavalta, jonka molemmin puolin on kaksi viivaa (kuva 7):

Kuva 7

Strategia otetaan käyttöön, kun kaksi peräkkäistä fraktaalia esiintyy samaan suuntaan 20-100 pisteen etäisyydellä ylemmän ja alemman fraktaalin välillä – jälkimmäinen ei ole edellytys. Kun tällaiset fraktaalit ovat muodostuneet, Fibonaccin ruudukko piirretään kaavioon. Kun kolmas fraktaali muodostuu, vastaavaa kanavaviivaa siirretään niin, että se piirretään sen läpi.

Tämän jälkeen piirretään kaksi lisätasoa: ensimmäinen on vaakasuora viiva toisen fraktaalin läpi ja toinen on pystysuora viiva 0,15-tason ja vaakasuoran viivan leikkauspisteessä. Ja jos trendi on nouseva, ostotoimeksianto avataan, jos se on laskeva, myyntitoimeksianto avataan. Stop-lossit ovat pakollisia: jos ostetaan – kolmannen fraktaalin alapuolella, jos myydään – sen yläpuolella.

Päätelmä

Sovellettaessa fraktaalit indikaattori, on olemassa muutamia sääntöjä noudattaa. Esimerkiksi uskotaan, että se kestää kauemmin muodostaa kuvio ja se tuottaa luotettavampia Forex-signaalit. Pienemmällä aikataululla fraktaalit tuottavat paljon vääriä signaaleja. Fraktaali edustaa trendin alkua tai loppua. Jos useita fraktaaleja ilmestyy vastakkaisiin suuntiin, odota vahvan trendin muodostumista fraktaalijakauman suuntaan.

Fraktaalit ilmaisin avulla voit tunnistaa tulopisteitä kaupat, mutta ei suositella niille, jotka vasta aloittavat kaupankäynnin, koska se on melko monimutkainen työkalu tulkita (valuuttakaupan koulutus). Lisäksi ei ole suositeltavaa ennustaa hintoja käyttämällä vain sitä, Williams itse uskoi, että tämä indikaattori on ylimääräinen, vahvistaa signaaleja ei edes yksi, mutta muita välineitä. Lisäksi fraktaalisignaaleja yhdellä aikakehyksellä monet pitävät oikeana tarkistaa muilla aikakehyksillä.