Kaupankäynti ADX ja Parabolic SAR

Parabolinen SAR ja ADX ovat kaksi indikaattoria, jotka täydentävät toisiaan täydellisesti. Signaalien kaksinkertainen suodattaminen mahdollistaa suuremman tehokkuuden verrattuna työkalujen käyttämiseen erikseen. Ohjeet kaupankäynnin avulla Parabolic Olemme jo antaneet yleiskatsauksen tästä verkkosivustollamme. Tässä artikkelissa keskitytään pääasiassa yleiskatsaukseen ADX-indikaattorijoka on äskettäin lisätty terminaali INTRADE.BAR.

Hieman historiallista taustaa

Indikaattorin luoja Wells Wilder esitteli ADX:n omassa kirjassaan, joka julkaistiin 40 vuotta sitten Yhdysvalloissa. Julkaisussa keskityttiin uusiin käsitteisiin tekninen analyysi. Lukijan huomio keskittyy uuteen indikaattoriin. Kirjoittaja on kuitenkin varannut erillisen osion Parabolic-järjestelmän ominaisuuksien tarkasteluun – Parabolic SAR. Siksi tätä yhdistelmää ei valittu sattumalta. Välineet todella täydentävät toisiaan täydellisesti.

On syytä huomata, että Wells Wilder on vaikuttanut merkittävästi teknisen analyysin kehittämiseen nykyaikaisilla rahoitusmarkkinoilla. Hän on kehittänyt kymmeniä järjestelmiä, jotka nykyaikana ovat tulleet perustaksi mekaanisen analyysin indikaattoreille ja automaattisille kaupankäyntijärjestelmät. Financial World tunnusti hänen ansionsa ja nimesi Wilderin 80-luvun puolivälissä merkittävimmäksi analyytikoksi, joka oli kehittänyt enemmän analyysivälineitä kuin kukaan muu.

Yleiskatsaus indikaattoriin

• ADX on lyhenne sanoista ’Directional Movement System’. Se sisältää kuitenkin useita välineitä. Indikaattori koostuu kolmesta käyristä erillisessä ikkunassa.
• +DI (vihreä) on käyrä, joka osoittaa positiivisen liikkeen voimakkuuden kuvaajassa;
  -DI (punainen) on samanlainen viiva, jonka rakenne määräytyy negatiivisen liikkeen mukaan;
• ADX (valkoinen) on keskiarvokäyrä, joka osoittaa suuntaindeksin kumulatiivisen tehon.

Kolmen huomioon otetun arvon lisäksi laskentakaavassa käytetään apuarvoja. Nämä ovat ATR – todellinen väli, DX ja ADXR – keskimääräinen suuntaamaton liikeindeksi ja sen teho. Indikaattorilla on lisäksi histogrammi, joka osoittaa, milloin +DI- ja -DI-käyrät risteävät.

Lähtötason jaksoa ja tasoituskerrointa voidaan muuttaa asetuksissa. Tasoituskertoimen kasvattaminen vähentää herkkyyttä. Indikaattori alkaa reagoida viiveellä ottaen huomioon merkittävimmät hintakehitykset.

Merkkivalot

Suuntaindeksi on monimutkaisempi järjestelmä kuin toisiaan leikkaavien käyrien yhdistelmä. Kolmen viivan läsnäolo tarjoaa 9 erilaista yhdistelmää. Pääsignaali on kahden pääkäyrän leikkauspiste, joilla on punainen ja vihreä täyttöväri.

Säännöt ovat yksinkertaiset: jos -DI-viiva (punainen) on +DI-viivan (vihreä) yläpuolella, markkinat ovat aktiivisessa nousutrendissä. Jos se on päinvastoin, trendi on vastaavasti negatiivinen.

Kauppiaiden mukavuutta varten on lisätty histogrammi, joka osoittaa selvästi kahden pääindikaattorikäyrän välisen eroavaisuuden. Negatiiviset palkit edustavat hinnan laskua, positiiviset vihreät palkit edustavat nousua.

Yllä olevat kuvat havainnollistavat klassisia ADX-signaaleja, joita on täydennetty parabolisella suodattimella. Aloittelijoita kehotetaan aloittamaan tällä yhdistelmällä. Kokeneemmat kauppiaat käyttävät ADX:ää usein täysin itsenäisenä, mutta luottavat myös muihin ADX-signaaleihin perussignaalin lisäksi.

ADX-viiva, jonka täyttöväri on valkoinen, osoittaa suoraan trendin voimakkuuden. Mitä korkeammalla se on indikaattori-ikkunassa, sitä vahvempi trendi on. Käyrät liikkuvat alueella, joka on perinteisesti jaettu 100 yksiköllä. Viivan sijainnin vakiotulkinta on seuraava:

• 0-25: markkinoiden volatiliteetin minimi, tasainen;
• 25-35: trendin syntyminen ja uuden liikesuuntauksen alku;
• 35-50: markkinoiden aktiivisin vaihe;
• 50-100: suurin indikaattoriarvo, lopullinen markkinaponnistus.

Korkeat arvot indikaattorin signaali vahva ylimyyty tai yliostettu markkinoilla. Siksi, jos ADX-käyrä on yli 50, niin kauppa on trendi suunta ei suositella. On parempi odottaa trendin kääntymistä ja tulla markkinoille uuden liikkeen alkaessa, kun indeksin arvo on alle 35.

Kun tulossa markkinoille elinkeinonharjoittajan tulisi harkita asema kaikkien kolmen rivin indikaattorin. Optimaalinen tilanne on, kun +DI ja -DI ylittävät pitkän aikavälin trendin kääntymisen taustalla ja samanaikaisesti ADX osoittaa muutoksen negatiivisesta trendistä positiiviseen. Jos valkoisen käyrän indikaattori osoittaa laskua, et voi avata kauppaa kumpaankaan suuntaan markkinoilla.

Esimerkki ADX kaupankäynnin

Testaamme strategiaa käyttäen Parabolic SAR ja ADX Intrade Bar -alustalla (avaa demo-tili). Käymme kauppaa krypto-indeksikaaviossa. Tämä omaisuuserä on optimaalinen tekniseen analyysiin toisella aikaväleillä, sekä se tarjoaa usein suurimman voittoprosentin. Testaushetkellä tuotto oli 87%, joka on VIP-tilien enimmäisarvo.

Ylemmässä taulukossa kaikki kohdat ovat siis täyttyneet. +DI ja -DI ovat ylittäneet, pylväskaavion palkit ovat alkaneet muodostua N/A-tason alapuolelle, valkoinen ADX-viiva on 13:ssa (trendin aloitus) ja parabolinen on alkanut rakentaa pisteitä kynttilöiden yläpuolelle. Näin ollen astu markkinoille kaupankäynnin kanssa vähintään viimeinen voimassaolopäivä. Valitun kaaviovälin osalta tämä vastaa 4-5 kynttilää.

Signaali toimi, sopimus on päättynyt 87% voittoa. Yhteenvetona voidaan todeta, että jälleen kerran ADX:n ja Parabolisen SAR:n yhdistelmä antaa sinulle mahdollisuuden saada ADX:stä eniten irti. Tämä näkyy selvästi yllä olevassa esimerkissä. 15-20 kynttilää ennen markkinoille tuloamme oli useita vääriä signaaleja kaaviossa, samoin kuin ADX osoittaa trendin voimakkuuden vähenemistä. Kaupankäynti tällaisessa tilanteessa ei ole hyvä idea.